Блог трейдера Дмитрия Клименко

Тема в разделе "Общение профессионалов", создана пользователем STForex, 5 ноя 2015.

  1. STForex

    STForex Moderator Команда форума

    Торговые идеи. Обсуждения. Рекомендации от аналитика компании STForex.
     
  2. Titan

    Titan Активный пользователь

    Скриншот_05_11_2015_23_11_27.png Идея. Отработается ли бабочка Гартли на паре USDJPY ТФ Н4, если учитывать, что она преобразилась - была меньше...? При ожидании укрепления доллара формирование такой фигуры технического анализа просто странно. Однако имеет место факт, который не проигнорируешь. И на других парах имеют место быть фигуры, которые говорят как бы, что доллар по теханализу должен ослабнуть и сильно... Пожалуйста поделитесь своим мнением. Буду рад почитать и обсудить.
     
    Последнее редактирование: 6 ноя 2015
    Сергей Шпалютин нравится это.
  3. В торговле использую только горизонтальные уровни и ценовые зоны спроса/предложения, бабочку Гартли не применяю в своей торговле. Что касамое моего взгляда на USD/JPY, на w1 была длительная консолидация в диапазоне 120.60-118.86. Цена вышла из данного канала пробив уровень 120.60. Цена достаточно на хорошем импульсе, пробила данный уровень, затем вернулась и присела на уровень 120.60. В течении этой недели мы наблюдает достаточно сильное движение вверх. Тренд по USD/JPY глобально-лонг, локально-лонг, в приоритете покупки. Среднесрочная цель 124.00, краткосрочная цель 123.00.
     
  4. Итог по NFP:
    EUR/USD +100п
    USD/CHF +94п
    USD/CAD +66п
    AUD/USD +71п
    Итог: 331п. 1.png 2.png 3.png 4.png
     
  5. Titan

    Titan Активный пользователь

    А бабочка-то растет... ;) Крутой результат на нонфарме!!!
     
  6. Влад Филимонов

    Влад Филимонов Новый пользователь

  7. Последнее редактирование: 9 ноя 2015
  8. Роман Талыбов

    Роман Талыбов Пользователь

    С вчерашнего обеда стаю в сделке
     
  9. Что касаемо нефти достаточно много, есть версий и предположений о том, какова будет стоимость нефти в ближайшей перспективе. Ссылаясь на авторитетный институт хочу поделится информацией, которая была представлена 10.11.2015.
    По мнению аналитиков венского JBC Energy (исследовательский институт, оказывающий услуги корпорациям, правительствам и организациям, связанным с энергетическим сектором), к 2019 году котировки Brent могут резко взлететь в область $100, что станет следствием отложенного эффекта резкого сокращения инвестиций в нефтяной отрасли. «К середине 2016 года спрос и предложение начнут приходить в состояние равновесия, а в третьем квартале состоится первое с 2013 года масштабное сокращение мировых запасов», - пишут эксперты JBC Energy. – «По нашим оценкам, в 2016 году объем добычи ОПЕК вырастет на 250 000 баррелей в день, частично, из-за роста добычи в Иране и Ираке, однако затем, из-за резкого падения инвестиций, начнет снижаться. К 2019 году котировки Brent имеют все шансы взлететь до $100, однако это будет стимулировать новый цикл притока инвестиций в нефтяную промышленность, рост добычи и, как следствие, снижение цен». Отметим, что схожего мнения придерживаются и в Guggenheim. «Семена для резкого подорожания нефти посеяны», - пишет Майкл ЛаМотт, управляющий директор компании. – «Главным драйвером подобного события могут стать действия ИГИЛ, однако существуют и другие бычьи факторы. Объемы добычи в США начинают падать, и темпы падения должны ускориться. Помимо этого объемы добычи за пределами ОПЕК и России в ближайшие 12 месяцев могут сократиться на 500-700 млн баррелей в день»
     
    Последнее редактирование: 11 ноя 2015
  10. Несмотря на весь позитив, который наблюдается в последнее время в США, некоторые эксперты считают предстоящий праздничный сезон настоящей катастрофой с точки зрения экономики.

    Глава фонда Euro Pacific Capital Питер Шифф свое мнение подал в форме аллегории, согласно которой Санта Клаус оставит в носке вместо подарков горящие угли. Первыми под удар попадут ритейлеры, и к концу года стоит ждать массовых увольнений в этом сегменте. Корнем зла и источником всех бед является ФРС. Проводимое стимулирование от регулятора порождает пузыри практически во всех классах активов.

    Кроме того, Шиф не разделяет мнения о подъеме ставки в декабре на последнем заседании в этом году, хотя это идет в разрез с консенсус-прогнозом на рынке. Многие аналитики все же склонны к тому, что ставку поднимут на фоне неплохих данных с рынка труда и низкого уровня безработицы.

    Также Питер Шифф считает, что ралли по доллару — не что иное, как самый крупный пузырь, раздутый ФРС, и именно этот пузырь держит на плаву экономику. Доллар существенно выстрелил против корзины валют, ведь инвесторы гонятся за высокими ставками. На этом фоне даже эксперты Morgan Stanely не ожидают ничего хорошего от розницы в этом году, несмотря на то, что уровень благосостояния потребителя вырос.
     
  11. На фоне сохраняющейся пока неопределенности, эксперты и аналитики предлагают разные варианты развития событий для рынков и схемы поведения в следующем году. Свою стратегию предложило и Credit Suisse, опубликовав список рекомендаций для инвесторов.

    В результате, можно выделить 8 идей и направлений, которых стоит придерживаться инвесторам и участникам рынков:

    1. Доллар стоит покупать против единой валюты и швейцарского франка. В случае ожидаемого подъема ставки со стороны ФРС дивергенция политик ЕЦБ и ФРС только усилится.
    2. Покупать европейские акции. Падение евро против доллара, в случае ужесточения политики со стороны ФРС, спровоцирует усиление программы смягчения в Европе. Тогда европейские акции станут более привлекательными.
    3. Продажа австралийского доллара становится вновь актуальной на фоне полного провала сырьевого рынка, замедления Поднебесной и других экономик ЕМ-региона.
    4. Предположительно в декабре, ЕЦБ сократит депозитную ставку. Стоит использовать логичную цепочку и купить германские 2-летние бонды.
    5. Аналогичного нельзя сказать о трэжерис — 5-летние стоит продавать.
    6. Кредиты в Европе станут привлекательней американских.
    7. Также и валютные локальные бонды Европы будут привлекательней американских.
    8. Инвесторские портфели стоит защитить от роста американской валюты в кратчайшие сроки.
    Естественно, такой подход вполне мог бы стать алгоритмом и сделать всех миллионерами, но вопрос только в том, что же ожидает нас еще до конца этого года?
     
    Titan и Руслан Шагиев нравится это.
  12. Данные по запасам нефти были опубликованы вчера не только в США, но и в Саудовской Аравии. Как следует из данных, опубликованных на сайте базирующейся в Эр-Рияде Joint Organisations Data Initiative (JODI), запасы в стране снизились в сентябре с 326.6 млн баррелей до 322.7 млн баррелей, что стало рекордным месячным снижением, как минимум, с 2002 года. Экспорт бензина достиг рекордных величин, а объем ежедневной переработки сырой нефти вырос с августа на 300 000 баррелей до рекордного значения в 2.5 млн баррелей. «Нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии и за рубежом быстро возвращаются в строй после сезонного технического обслуживания», - отмечает лондонский независимый аналитик Мохаммед Рамади. – «Это объясняет резкое падение запасов в Королевстве». По данным JODI, в сентябре Саудовская Аравия сократила объем ежедневной добычи с августовских 10.27 млн баррелей до 10.23 млн баррелей, при этом в октябре объем добычи составил 10.28 млн баррелей, что стало первым повышением с июня, когда эта цифра достигла рекордных 10.564 млн баррелей.
     
  13. Доллар сдал позиции к основным валютам на азиатских торгах в четверг после достижения пика семи месяцев на прошлой сессии на фоне усиливающихся ожиданий повышения ключевой ставки в США.Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, снизился к 9:38 МСК более чем на 0,4 процента до 99,251. В ходе торгов ночью он поднялся до 99,853, приблизившись к 12-летнему максимуму на уровне 100,39, достигнутому в марте.На настроениях инвесторов сыграли заявления членов Комитета по открытым рынкам ФРС США. Согласно опубликованным в среду протоколам октябрьского заседания регулятора, большинство чиновников считает, что декабрь может быть подходящим временем для поднятия ключевой ставки.Пара иена/доллар продемонстрировала небольшое снижение, после того как Банк Японии по итогам заседания в четверг принял решение сохранить прежний курс денежно-кредитной политики, несмотря на техническую рецессию, зафиксированную в третьем квартале.По отношению к японской иене доллар потерял примерно 0,3 процента, опустившись до 123,22 иены, после роста до 123,77 иены, самого высокого показателя за последние три месяца, сразу после публикации протоколов.Между тем евро, который несколько ослаб на фоне ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка и опустился в ходе прошлой сессии до самого низкого за семь месяцев уровня $1,0630, вырос в четверг примерно на 0,45 процента до $1,0706.
     
    Titan нравится это.
  14. Алексей Красовский

    Алексей Красовский Пользователь

    в общем ... нужно "глотнуть немного свежего воздуха для более глубокого погружения" :) как то так вижу... евро\доллар, фунт\доллар
     
    Кирилл Рябухин нравится это.
  15. В среду цены на золото опустились к пятилетним минимумам, и даже спрос на безопасные активы после терактов в Париже не смог исправить ситуацию. Металл, который традиционно скупают в период неопределенности, по итогам месяца потерял 6.5%. Аналитики связывают это с тем, что инвесторов сейчас в большей степени беспокоят перспективы повышения процентных ставок ФРС в декабре — это событие рассматривается как негативный фактор для золота, которое, как финансовый актив, не приносит никакого дохода. Кроме того, в сегменте сырьевых активов в целом, от меди до алюминия, наблюдается глобальный спад. Индекс сырья на этой неделе достиг минимальных значений за последние шесть лет из-за снижения спроса со стороны Китая. Данные по инфляции в США, опубликованные во вторник, также подливают масло в огонь: признаки роста потребительских цен могут подтолкнуть регулятора к активным действиям в следующем месяце.

    По словам аналитиков HSBC, несмотря на геополитическую напряженность, золоту не удается вырасти за счет бегства инвесторов в безопасные активы. Отчасти это может быть связано со снижением цен на нефть. Судя по историческим данным, в периоды эскалации геополитической обстановки золото, как правило, дорожает вместе с нефтью. Однако на этот раз инвесторы предпочитают скупать американские государственные облигации. Дэвид Говетт, глава отдела по торговле ценными металлами в брокерской компании Marex Spectron, работающей на сырьевом рынке, отметил в среду наличие физического спроса на золото из Ближнего Востока и Китая, однако его не достаточно, чтобы поддержать цены на прежнем уровне. «Инвестиционный спрос на золото практически отсутствует, более того, давление на сырьевой сегмент в целом ведет к формированию общей неблагоприятной динамики даже несмотря на то, что золото уже стоит очень дешево», — добавил он.

    Другие драгоценные металлы также подешевели. Платина, которую используют в каталитических конвертерах, в основном для автомобилей, работающих на дизельном топливе, на этой неделе также упала к семилетним минимумам. Даже известия о том, что на рынке ожидается дефицит этого металла, не исправили ситуацию. Согласно прогнозам, спрос на платину со стороны автомобильной промышленности в этом году вырастет на 6% до максимальных значений за последние семь лет. Это связано с ужесточением стандартов по выбросам в ЕС. Однако, по словам аналитиков, инвесторов беспокоят скрытые запасы платины, которые сейчас распродаются, чтобы удовлетворить спрос. Также не ясно, какое будущее ждет автомобили на дизельном топливе, и как на них отразится скандал с тестами на выбросы в Volkswagen.
     
    Последнее редактирование модератором: 25 ноя 2015
    Titan нравится это.
  16. Управляющие фондами смешанных инвестиций корректируют свои портфели в ожидании первого повышения ставки ФРС с 2006 года, которое, предположительно, произойдет уже на ближайшем декабрьском заседании FOMC. Единого мнения о том, какая стратегия в данной ситуации будет оптимальной, как всегда нет. Кто-то наращивает позиции на американском фондовом рынке, в расчете на то, что акции выиграют за счет повышения курса доллара, а кто-то наоборот сокращает свое присутствие, полагая, что повышение ставки уже полностью заложено в ценах. Опубликованный на этой неделе протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам показал, что большинство чиновников склоняются к необходимости ужесточения монетарной политики и не видят угрозы «неожиданных неблагоприятных событий», однако некоторые все-таки опасаются, что американская экономика не выдержит декабрьского повышения.

    Как управляющие фондами готовятся к этому событию?

    Kames Capital, частный фонд по управлению инвестициями с главным офисом в Эдинбурге, основанный в 1831 году

    Последние полтора-два года мы активно инвестировали в доллар, и он уверенно рос в этот период времени, однако сейчас мы меняем стратегию. Вряд ли американской валюте пойдет на пользу пара-тройка повышений ставки, однако если Федрезерв сохранит оптимистичный и достаточно решительный настрой в декабре и январе, доллар продолжит двигаться вверх. Как бы там ни было, последние два года валюта была для нас важным слагаемым успеха. Но сейчас мы предпочитаем акции. Ситуация на валютном рынке сейчас слишком туманна, нужно дождаться пока горизонты прояснятся.

    Investec Asset Management — инвестиционный управляющий с главным офисом в Лондоне, работающий в сфере управления активами частных и корпоративных клиентов.

    Ошибочно считать, что повышение ставки является определяющим фактором для валютных рынков. Рынкам давно известно, что ставка будет повышена, и они уже некоторое время готовятся к этому событию, закладывая его в цены. Мы прогнозируем рост доллара в ожидании повышения с последующим снижением по факту, однако движение в любом случае вряд ли будет масштабным. Мы уже сократили свои позиции в долларе и сохраняем относительно нейтральный прогноз по этой валюте. Также мы сокращаем долю позиций в евро ниже индикативного уровня и наращиваем инвестиции в иене.

    L&G Investment Management - частный инвестиционный управляющий с главным офисом в Лондоне, работает с широким спектром клиентов, включая благотворительные организации, колледжи, финансовые институты и пенсионные фонды.

    Сейчас на рынке полным ходом идет настоящая валютная война, поскольку программы количественного смягчения усиливают нисходящее давление на валюту. Под влиянием этого фактора фунт и доллар растут, а евро и иена снижаются. Эта тенденция сохранится в ближайшее время. В связи с этим мы хеджируем иену против фунта и евро против доллара, поскольку снижение курса евро приведет к росту волатильности британской валюты. Мы также хеджируем австралийский доллар против корейской воны. В дальнейшем валюты станут важным инструментом в арсенале смешанных инвестиционных фондов.

    Jupiter Merlin — группа инвестиционных фондов, управляющих широким спектром активов

    С точки зрения инвестиционного прогноза повышение ставки в США может неблагоприятно отразится в первую очередь на развивающихся рынках. В связи с этим, фонды Jupiter Merlin ограничивают свое присутствие в этом сегменте и наращивают инвестиции на американских рынках активов, полагая, что они выиграют от укрепления доллара. «Развивающиеся рынки демонстрируют поразительно четкую обратную зависимость с динамикой доллара».

    Rathbone Investment Management Limited — подразделение Rathbone Brothers по управлению активами с главным офисом в Лондоне. Компания ориентируется на инвестиции в акции и ценные бумаги с фиксированной доходностью.

    Доллар остается мировой резервной валютой, поэтому его реакция на повышение ставки может быть весьма сдержанной. Мы уже в течение некоторого времени поддерживаем долю инвестиций в долларовые активы выше индексной и пока не разочаровались в своей стратегии. Федрезерв, несомненно, поднимет ставки первым среди Центробанков развитых стран. Между тем, ужесточение монетарной политики в Великобритании пагубно отразится на динамике британских облигаций, поэтому здесь мы реализуем защитные стратегии, которые не привязаны жестко к каким-то срокам, а корректируются в зависимости от обстоятельств.

    RMG Investments — американская инвестиционная компания, оказывающая широкий спектр услуг, включая управление активами.

    На наш взгляд, покупка доллара — лучший способ подготовиться к повышению ставки ФРС. Мы полагаем, что американская валюта будет укрепляться по всему спектру рынка. В 2016 году она будет в числе лидеров роста против ряда валют развивающегося сегмента. После очередного заседания ЕЦБ стало ясно, что для евро/доллара начинается очередная медвежья полоса. Наш прогноз таков: закрытие ниже 1.10 после заседания обусловит движение к 1.05 и затем к паритету. Сейчас евро/доллар находится на уровне 1.0686. Однако, несмотря на бычий прогноз по доллару против ряда основных валют, включая евро, мы предпочитаем структурные длинные позиции в парах с валютами развивающихся стран. Наш сценарий по развивающемуся сегменту остается крайне негативным, а повышение ставки ФРС лишь добавит ему мрачных красок.

    Architas — инвестиционный фонд с главным офисом в Лондоне, предоставляющий услуги по управлению широким спектром активов

    На данном этапе мы не меняем свое валютное позиционирование с учетом предстоящего повышения ставки ФРС. Сейчас доля японских акций в нашем портфеле выше индексной, кроме того, у нас достаточно большое количество долларовых активов, так как мы придерживаемся анти-рисковых моделей. Между тем, сейчас сложно сказать, какой будет реакция рынка. Не исключено, что доллар, который растет на ожиданиях повышения, начнет консолидацию или коррекцию, когда это случится.
     
    Последнее редактирование модератором: 25 ноя 2015
    Роман Талыбов и Titan нравится это.
  17. Из-за стремительного и масштабного падения цен многие компании нефтегазового сектора оказались в сложной ситуации: неподъемная долговая нагрузка ведет к массовым дефолтам. Более того, согласно прогнозам рейтингового агентства Moody's, ситуация продолжит ухудшаться в ближайшем будущем. «Энергетический сектор остается самым уязвимым, на их долю приходится четверть от общего количества дефолтов в этом году», - отметил Шарон Оу, старший кредитный эксперт отдела по кредитной политике Moody's. На заре энергетического бума компании набрали много кредитов и теперь многим приходится горько жалеть о том, что он не знали в меры, рассчитывая на высокую и постоянно растущую стоимость энергоносителей.

    В то время баррель нефти стоил около 100 долларов за баррель. Но сейчас сырая нефть марки West Texas Intermediate продается по цене чуть дешевле 40 долларов за баррель, поэтому выручка компаний стремительно падает, а долги остаются прежними. Марк Ласрай, исполнительный директор инвестиционной компании Avenue Capital Group, отметил, что эти компании продолжают брать кредиты, с начала года размер долга энергетическом секторе вырос со 100 млрд долларов до 250-300 млрд долларов. Энергетический бум прошлого десятилетия стимулировался в том числе и за счет дешевого кредитования со стороны американских банков, которые теперь готовятся к очередной волне просрочек и списаний по кредитам, выданным компаниям нефтегазового сектора.

    В ноябре этого года политики из Федрезерва отметили, что после падения цен, начавшегося в середине 2014 года наметилось ухудшение качества кредитов, выданных компаниям, которые занимаются геологоразведкой и добычей нефти или газа. Среди крупных банков, обеспокоенных состоянием займов в этом сегменте, Wells Fargo, Bank of America и JPMorgan Chase. Некоторые банки меняют условия кредитных линий для своих клиентов из нефтегазовой отрасли, а некоторые - урезают их и требуют больше обеспечения для защиты на случай дефолта.

    По данным агентства Reuters, из 31 компании, раскрывших информацию об изменении условий кредитования, 10 отмечают сокращение кредитных линий на сумму более 1.1 млрд долларов. Некоторые энергетические компании стремятся взять дело в свои руки и ослабить долговое бремя. Они продают активы и сокращают расходы, а кто-то выпускает новые акции и хеджирует свою деятельность по добыче по определенной цене. Но несмотря на это избежать долговой ямы удастся далеко не всем. Многие падут жертвой низких цен на нефть и будут вынуждены объявить себя банкротом.
     
  18. Рынок акций США продолжит уверенный рост в следующем году благодаря стабилизации цен на сырьевые товары, плавности процесса повышения процентных ставок ФРС и укреплению курса доллара, при этом темпы увеличения корпоративных прибылей будут существенно выше нынешних, указано в исследовании аналитиков фондового рынка RBC во главе с Джонатаном Голубом. По их оценкам, индекс Standard & Poor's 500 вырастет в 2016 году на 10,5% с текущего уровня и достигнет уровня 2300 пунктов на конец года. Соотношение стоимости акций компаний, входящих в расчет S&P 500 к прогнозируемой прибыли на акцию, вероятно, увеличится с 16,2х до 16,8х в 2016 году. Прибыль на акцию, как ожидается, вырастет в 20016 году в среднем на 6,7% и на 7% в 2017 году, увеличение выручки будет умеренным. Многие компании будут выкупать собственные акции.

    Технический аналитик RBC Роберт Слуймер советует сохранять длинные позиции по акциям компаний высокотехнологичного сектора, таких как Adobe Systems, Amazon.com, Facebook, а также акциям фармакомпаний - Boston Scientific, Gilead Sciences, Vertex Pharmaceuticals Inc. Он рекомендует лонги также в бумагах Amphenol, Henry Schein, Mohawk Industries, Delphi Automotive, Constellation Brands, Monster Beverage, Raytheon, Honeywell International, Starbucks, Visa. Аналитик считает необходимым сократить вложения в генерирующие компании и фонды недвижимости.
     
    Последнее редактирование: 29 ноя 2015

Поделиться этой страницей